ごくごく少額で、SOXLでのスイングトレードをはじめている。
・買いタイミング
日足RSI30未満のあと、MACD上向き
・売りタイミング
日足RSI75のあとの短期MACDデッドクロス
で、10%で必ずロスカットすることにする。
バックテストをしてみると、2020年で350%、2021年のこれまでで240％のパフォーマンス。
（税支払後）
コロナショック発生直後からホールドし続ければ、もちろんもっとパフォーマンスが上がるが、レバレッジ商品の長期保有はしたくない。
リーマンショックのような長い時間の下げがあると、恐ろしいストレスを抱えることになる。
ただしこの方法は、年に数回投資チャンスがあるが、ほとんどは現金が遊んでいる状態になる。
したがって、インターバルでVIXに投資してみたら面白いのでは。
SOXが景気敏感なので、VIXとはおおよそ逆相関するはず。
実際ここ二年のチャートを見ると、SOXの下げ局面でVIXが急上昇・急落→SOX反発、となることがほとんど。
したがってSOXLを売った資金でVIXのETFでも買えば、次のSOXL買い場までに良いことがあるかもしれない。
完全に投機なので、少額で続けてみようと思う。
ーー追記ーーーーーーーーーーーー
VIXへの投資、少なくとも上記のような方法ではやめておく。
VIXに連動したETFはいくつかあるが、どれもこれもVIXに比べて、下落速度が強く、反面上昇が少ない。
VIX連動を期待して買えるものがない。
－－追記－－－－－－－－－－－－
シンプルに日足MACDのデッドクロス・ゴールデンクロスだけで売買したほうが成績がよさそう・・。
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米国株暴落時の対応について考えた。
EDVはS&P500と逆相関することが多い。
したがって、S&P500暴落時はEDVを売ってSPXLを買うつもり。
・S&P500の14日RSIが25を下回る。
・S&P500の長期MACDがゴールデンクロス。
このタイミングでSPXLを買いに入るとして、その後に二番底をつけるパターンもそれなりの頻度で有り。
MACDゴールデンクロスから大底までの期間は、リーマンショックで半年。
しかし半年となると、コロナショックの場合なら、既にS&P500が最高値をつけた後で、買いタイミングを失ってしまう。
時間分散といっても難しい。
せいぜい一ヶ月くらいの間に分散しつつ、逆指値でリスク管理するしかない。
その後、S&P500の10日RSIが70を超えたら利確。
問題は、SPXL購入の資金になる、EDVの売りタイミング。
過去の事例を見ると、EDVが最高値をつけるタイミングはS&P500が暴落するタイミングと前後する。
したがって、EDVを売る明確なタイミングを定義できない。
EDVよりもSPXLのほうがボラティリティが高いので、SPXLの都合を優先すべき。
SPXLを購入したいタイミングで、EDVに含み益が出ていれば売却、ぐらいに考えるしかない。
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[相場]
日経平均二週間ぶり下落。
恒大集団のデフォルト懸念が原因か。
来週は決算が多く、選挙。
様子見モードか。
SP500、ＮＹダウが最高値。
米国は完全に業績相場へ移行。
[取引]
SUBARU利確。
その後下げ。
結果として良いタイミング。
長期投資で下記エントリー。
ＳＢＳホールディングス
Ｃ＆Ｒ
スイングトレードで下記エントリー。
ＣＫＤ
島津製作所
直後に日経平均が急落したので、含み損。
[その他]
「10万円から始めて資産を200倍にする小型成長株投資」読了。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08TZWCJGT/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
スクリーニング方法として、
・オーナー企業
・時価総額300億円以下
というのが参考になった。
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[相場]
日経平均上昇、29000円台回復。
米国株三指標すべて上げ。
原油高。
円安。
米インフレ懸念後退。
景気減速懸念。
先進国リートがかなり上げている。
原油がここまで上がるとは。
原油高のあおりをうけて、空運が下げている。
円安の影響か、自動車関連が強い。
保有銘柄ではSUBARUが年初来高値。
[取引]
下記は損切。
・フライトホールディングス
・セグエグループ
・京阪ホールディングス
いくつかエントリー。
・野村マイクロサイエンス
長期投資。
Macdシグナルを上抜きそうだったのでエントリーしたが、下げた。
いったん損切して再エントリー。
・Keeper技研
長期投資。
Macdシグナルを上抜いたタイミングでエントリー。
・コシダカホールディングス
10/13決算で次期黒字回復見込み＋増配。
これにより10/14株価急上昇。
この日「狼狽買い」をしてしまい、無駄に購入単価を上げてしまった・・。
・長谷工コーポレーション
スイングトレード。
[その他]
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[相場]
S&P500は少し戻した。
日経平均はまだ。
米債務上限問題は12月まで先送り。
「米上院、債務上限の一時的引き上げ法案可決、デフォルトはいったん回避へ」
米テーパリング関連。
9月の米雇用統計は予想を大きく下回る。
「米 9月の雇用統計 農業分野以外の就業者 予想を大幅に下回る」
中国不動産バブル崩壊、恒大以外にも懸念。
[取引]
イトーヨーギョー、内外テック自動損切。
二つともポジポジ病発動で買ってしまっていたもの。
投資手法をしっかり作っていかなければ。
SOXL。
週足RSIが31まで下がっていたので少し買ってみた。
[その他]
「株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書」
読了。
これは良かった。
ファンダメンタルだけでなく、テクニカルの見方も充実。
いろいろ試している中で、自分の特性が見えてきた。
・ポジションをちょこちょこいじりたくなる。
・銘柄数が増えると管理しきれない。
・長い期間の含み損には耐えられない。
以上から、下記のようなスタイルでしばらくやろうかと。
・復活株・成長株狙い。
・トレンドフォロー。
・同じ銘柄の中で一部は、テクニカル指標を見ながら短期トレード。
成長株の現時点選定法。
下記条件にてバフェットコードで検索。
・売上成長率と利益成長率が30％以上
・自己資本比率50％以上
・ROE12％以上
・営業キャッシュフローがプラス
・時価総額300億円以上。
下記を一つ一つスクリーニング。
・直近一年、上昇トレンド。
・直近半年、上昇トレンド。
・営業利益率が右肩上がり。
・ROEが右肩上がり。
・売上高が右肩上がり。
・継続的な成長を数年程度期待できる
・単位購入額が日本株用口座総額の8分の一を超えないもの。
暴落時の対応研究。
過去の暴落時を見ると、ガス会社が戻すのが早い。
大阪ガスを見ると、リーマンの時ですら、いったんは二か月ほどで回復している。
[今週のポジション]
今の投資方針にあわない買い方をしたものは、タイミングがあれば売ってしまう。
フライトホールディングス・セグエ・三菱地所・京阪HD・SUBARU。
これらは半年くらいで見て上昇トレンドにない。
下記、上昇トレンド入り待ち。
・野村マイクロサイエンス
・KEEPER技研
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[相場]
週末、株式は日米共に大きく下げた。
下記が主要なリスク要因か。
・米債務上限問題
・米テーパリング
・中国不動産バブル崩壊
米初のリスクは、10月末には織り込まれるかな。
日本では、自民党総裁が岸田氏に。
これがどの程度株式相場の下げに影響したのか、納得的なレビューは見られなかった。
そんな中、航空・鉄道など、観光関連は上げている。
・COVID19の新規感染者数減
・ワクチン普及（すでに米国は追い抜いた）
・GOTOキャンペーン再開期待
・米国入出国緩和
・秋の観光シーズン間近
等が要因か。
[取引]
小松製作所損切り。
米債務上限問題・中国不動産バブル崩壊問題を予期していなかった。
三菱地所エントリー。
コロナ禍でも業績は安定。
都心の需要も、コロナ収束後には戻るだろうと予測。
[その他]
「株が上がっても下がってもしっかり稼ぐ投資のルール 新版 波乱相場を勝ち抜く (日経ビジネス人文庫)」
「株式投資これだけはやってはいけない (日経ビジネス人文庫)」
読了。
思うところ。
いずれ来る暴落に備えて、平時にスキルを積んでおくことが、長い目で観れば勝ち幅を大きくするのでは。
ある程度平時の投資パターンが定まったら、過去の暴落時、回復時にどのようなセクターローテーションがあったか勉強しておきたい。
歴史の勉強として面白そう。
平時の投資パターンについて。
「黒字回復二倍株」本のスクリーニングをマネックス証券で行ってみたが、一銘柄も見付からなかった。
保有する銘柄数について。
自分が管理できる数は10くらいがやはり限度か。
これ以上になるとフォローしきれない。
[今週のポジション]
日本個別株。
新たな銘柄は買わない。
アフターコロナ関連は、タイミングがあれば買い増すかもしれない。
米。
SOXLのRSIが40を切れば、少し買ってみるかもしれない。
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