米株暴落時の対応

米国株暴落時の対応について考えた。

EDVはS&P500と逆相関することが多い。

したがって、S&P500暴落時はEDVを売ってSPXLを買うつもり。

・S&P500の14日RSIが25を下回る。

・S&P500の長期MACDがゴールデンクロス。

このタイミングでSPXLを買いに入るとして、その後に二番底をつけるパターンもそれなりの頻度で有り。

MACDゴールデンクロスから大底までの期間は、リーマンショックで半年。

しかし半年となると、コロナショックの場合なら、既にS&P500が最高値をつけた後で、買いタイミングを失ってしまう。

時間分散といっても難しい。

せいぜい一ヶ月くらいの間に分散しつつ、逆指値でリスク管理するしかない。

その後、S&P500の10日RSIが70を超えたら利確。

問題は、SPXL購入の資金になる、EDVの売りタイミング。

過去の事例を見ると、EDVが最高値をつけるタイミングはS&P500が暴落するタイミングと前後する。

したがって、EDVを売る明確なタイミングを定義できない。

EDVよりもSPXLのほうがボラティリティが高いので、SPXLの都合を優先すべき。

SPXLを購入したいタイミングで、EDVに含み益が出ていれば売却、ぐらいに考えるしかない。